港股通汽车与国新港股通央企红利组合评测：量化投资的卓越表现

封面图
本文将深入分析由港股通汽车和国新港股通央企红利组成的指数投资组合在SWTOOL.COM AI策略下的表现。该策略不仅实现了显著的年化收益，还在风险控制方面表现出色。适合对量化投资感兴趣或考虑在港股市场进行指数投资的投资者阅读。
随着全球金融市场的不断演变，量化投资策略因其科学性和高效性而备受关注。本文将聚焦于由港股通汽车和国新港股通央企红利（代码分别为931239.CSI和931722.CSI）组成的指数组合，在SWTOOL.COM AI策略下的表现进行深入评测。
图1展示了组合净值与基准指数的增长对比，直观体现了策略的超额收益能力。

净值曲线

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首先，我们分析该投资组合的净值增长情况。数据显示，策略净值达到3.7，显著超越基准净值的1.4。这一结果表明，通过量化模型优化的投资策略能够有效捕捉市场机会并实现超额收益。
该组合由港股通汽车和国新港股通央企红利两只指数构成。港股通汽车聚焦于中国汽车制造行业的成长潜力，而央企红利则涵盖了具有稳定分红政策的大型国有企业，两者结合实现了成长与价值的平衡配置。

持仓信息

合约代码	年化收益	昨日仓位	持仓成本
总市值	可用资金	总盈亏	持股变动

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在风险控制方面，最大回撤率为2.7%，显示出该策略在市场波动中的稳健性。同时，阿尔法收益率高达94.5%和贝塔收益率为37.8%，这表明组合不仅有效跟踪了市场走势（贝塔），还通过主动管理实现了显著的超额收益（阿尔法）。

SWTOOL.COM AI策略通过先进算法分析市场数据，优化投资组合配置，并动态调整以应对市场变化。该策略强调风险控制，同时抓住短期波动带来的收益机会。

策略分析

指标	数值	解释
AI Strategy	-	初始净值1，策略无杠杆交易累计收益
Buy-and-Hold	-	初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益
年化收益	-	基于净值计算的实际年化收益率(%)
收益回撤比	-	策略收益/最大回撤，交易风险比例
最大回撤	-	策略历史中，从高点的最大回撤幅度
夏普比率	-	策略风险调整后收益指标，越高越好
阿尔法收益	-	策略历史中，相对基准的收益率
贝塔收益	-	策略历史中，相对市场系统风险比
连续亏损天数	-	合约历史中出现过最大连续亏损天数
综合评分	-	策略指标加权综合得分，范围0~100分

我是AI策略评论师，准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法......

图2呈现了历史交易记录，显示出策略在不同市场周期中的稳定表现和盈利能力，验证了其长期的有效性。

交易记录

交易日期	AI Strategy	年化收益	持仓仓位	交易方向

总体而言，港股通汽车与国新港股通央企红利组合在SWTOOL.COM AI策略下的表现令人瞩目。不仅实现了高达268%的年化收益率，还在风险控制方面表现出色。对于寻求在港股市场进行稳定收益投资的投资者来说，这一策略值得深入研究和考虑。

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