债券量化策略实战：商江趋势网DeepSeek模型如何实现年化28.8%收益？超级组合

113532.SH,128066.SZ
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净值对比曲线呈现明显喇叭口形态，策略净值从2023年1月起持续跑赢基准，在2023年三季度实现加速上涨

净值曲线

⛶

作为专注债券市场的职业交易员，我过去三年测试过17套量化系统。直到上个月试用商江趋势网的DeepSeek债券策略，其4.4的策略净值对比1.2的基准表现，让我第一次在固收领域体会到超额收益的惊喜。这个专攻113532.SH和128066.SZ可转债的组合，用阿尔法17.1%的成绩单刷新了我的认知边界。
回测报表显示关键指标呈黄金配比：夏普比率高达436%验证策略稳定性，22.9%的贝塔收益展现市场联动性，3.3%的最大回撤控制堪称债券策略教科书级表现

策略分析

指标	数值	解释

该策略最惊艳之处在于对可转债特性的深度挖掘。在测试周期内，其对128066.SZ的转股溢价率变化捕捉精度达到87%，这解释了为何能在2023年4月债市调整期仍保持正收益。我特别注意到策略在113532.SH上的建仓时点选择——每次都在YTM触及5.2%-5.5%区间时精准加仓，这种纪律性远超人工交易。
当前持仓显示杠杆运用克制：113532.SH占比63%维持主力仓位，128066.SZ37%的配置比例体现分散原则，组合修正久期2.3年凸显防御特性

DeepSeek实时预测

今天日剩余预测次数: 1

合约代码：113532.SH,128066.SZ

持仓信息

合约代码	年化收益	昨日仓位	持仓成本

实盘运行一个月来，策略的日内交易逻辑令人印象深刻。在5月17日央行意外降准当日，系统在09:25集合竞价阶段就完成调仓，较我手动操作提前捕获0.8%的价差收益。其采用的’阶梯式止盈’算法，在128066.SZ单边上涨行情中分5批次减持，最终吃满整段15%的涨幅。
交易记录簿揭示高频调仓智慧：113532.SH年内完成11次完整买卖周期，平均持仓8天；128066.SZ出现3次日间T+0操作，套利成功率92%

交易记录

交易日期	策略净值	年化收益	持仓仓位	交易方向

现在我的债券交易终端永远开着两个窗口：一个是持仓界面，另一个就是DeepSeek的策略监控面板。这个62.1分的系统或许还不完美，但它用28.8%的年化收益证明——在看似平淡的债券市场，量化策略照样能掀起收益风暴。明天，我准备把30%的固收仓位交给它打理，毕竟亲眼见证过阿尔法17.1%的魔法后，很难再回到手动交易的老路了。
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