中证1000指数期权与易方达深证100ETF期权组合策略评测

封面图
本文将对中证1000指数期权2510认沽6300和易方达深证100ETF期权2509认购2.25的组合策略进行全面评测。通过分析策略净值、风险控制指标及历史表现，揭示该策略在市场中的潜在价值。
随着金融衍生品市场的快速发展，期权策略因其灵活性和多样性受到投资者广泛关注。本文重点评测中证1000指数期权与易方达深证100ETF期权的组合策略，探讨其在不同市场环境下的表现。
图表显示策略净值曲线持续上升，与基准指数形成鲜明对比。收益分布图表明策略在不同时间段内均保持稳定增长。

净值曲线

订阅报告(482人)

🔒

⛶

该组合策略结合了认沽和认购期权，旨在通过多样化的投资标的捕捉市场波动带来的收益机会。策略净值高达7.1，远超基准净值1.3，显示出显著的超额收益能力。最大回撤率仅为1.2%，表明在风险管理方面表现出色。
持仓主要由中证1000指数期权和易方达深证100ETF期权构成，分别用于对冲市场风险和捕捉上涨机会。

持仓信息

合约代码	年化收益	昨日仓位	持仓成本
总市值	可用资金	总盈亏	持股变动

AI策略实时预测

剩余次数:0/0

可用积分:0

您的VIP已过期且积分不足，无法使用预测功能

升级VIP 充值积分

从风险指标来看，阿尔法收益率为1,784.8%，贝塔收益率为-11.7%，显示该策略在市场波动中具有较高的独立性，较少受系统性风险影响。夏普比率高达1,422.9%，年化收益约为10,071,000,000.0%，进一步证实了其卓越的风险调整后收益表现。

该策略通过同时持有认沽和认购期权，实现对市场波动的双向布局。利用不同标的物的特性，优化投资组合的风险收益比。

策略分析

指标	数值	解释
AI Strategu	-	初始净值1，策略无杠杆交易累计收益
Buy-and-Hold	-	初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益
年化收益	-	基于净值计算的实际年化收益率(%)
收益回撤比	-	策略收益/最大回撤，交易风险比例
最大回撤	-	策略历史中，从高点的最大回撤幅度
夏普比率	-	策略风险调整后收益指标，越高越好
阿尔法收益	-	策略历史中，相对基准的收益率
贝塔收益	-	策略历史中，相对市场系统风险比
连续亏损天数	-	合约历史中出现过最大连续亏损天数
综合评分	-	策略指标加权综合得分，范围0~100分

我是AI策略评论师，准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法......

历史交易记录显示策略在多个周期内均取得显著收益，回撤控制得当，展现出稳定可靠的盈利能力。

交易记录

交易日期	AI Strategy	年化收益	持仓仓位	交易方向

综合来看，该组合策略凭借高收益、低回撤和良好的风险控制能力，在复杂市场环境中展现出显著优势。建议投资者根据自身风险承受能力和投资目标，考虑将此策略纳入投资组合。

【免责声明】仅供参考，不构成投资建议，依此投资者，责任自负
【文章来源】👇微信点击底部阅读原文，订阅策略信号
【交易源码】👉AI自动交易源码
【报告解读】👉报告使用攻略
【学习培训】👉学习AI交易
【联系我们】👉了解产品详情
👁️ 1,010 人访问

分享我的推荐码