本文将深入分析由SWTOOL.COM开发的AI策略在投资组合中的实际表现。该策略成功选出了科创人工智能ETF华宝和港股通创新药ETF工银两只基金，分别代表了当前市场中极具潜力的人工智能和创新药两大领域。通过详细的数据分析，我们将揭示该策略如何在高波动性市场中实现稳定收益。
近年来，随着科技的进步和医疗行业的快速发展，人工智能和创新药成为了资本市场中最受关注的两个领域。科创人工智能ETF华宝（589520.SH）和港股通创新药ETF工银（159217.SZ）作为这两大赛道的代表性基金产品，受到了广大投资者的关注。
图1展示了两只基金的历史净值走势，其中科创人工智能ETF华宝（蓝色）与港股通创新药ETF工银（红色）的表现均优于各自对应的指数基准。图2则对比了策略组合（绿色线）和基准组合（黑色线）的累计收益情况，显示出明显的超额收益。
净值曲线
⛶
SWTOOL.COM AI策略在选基方面表现出色。该策略通过大数据分析和机器学习算法，精准捕捉到了科创人工智能ETF华宝和港股通创新药ETF工银的投资机会。从历史数据来看，两只基金分别代表了当前市场的两大热门领域：人工智能和创新药，具有较强的行业代表性。
投资组合中两只基金的持仓比例分别为50%，这种均衡配置既分散了风险，又抓住了两大热门赛道的投资机会。
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 总市值 | 可用资金 | 总盈亏 | 持股变动 |
根据最新数据，该策略在投资组合的表现上可圈可点。具体而言，该策略的净值达到了2.4，远超基准净值1.4的表现水平。从风险控制角度来看，最大回撤率仅为3.2%，显示出该策略在市场波动时具有良好的抗风险能力。
该策略采用量化多因子模型，结合市场情绪、基本面和技术面分析。通过动态调整持仓权重，在捕捉市场机会的同时有效控制回撤。
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| AI Strategy | - | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| Buy-and-Hold | - | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 年化收益 | - | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | - | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | - | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | - | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | - | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | - | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | - | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 连续空头持仓 | - | 合约从当前日期往前连续空头持仓天数 |
| 连续多头持仓 | - | 合约从当前日期往前连续多头持仓天数 |
| 综合评分 | - | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
| 我是AI策略评论师，准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法...... |
从2021年初至今的交易记录显示，策略在关键时点均做出了正确的买卖决策。尤其是在今年3月和8月的市场波动中表现稳定，成功规避了较大风险。
交易记录
| 交易日期 | AI Strategy | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|
总体来看，SWTOOL.COM AI策略在科创人工智能ETF华宝和港股通创新药ETF工银的投资组合中表现优异。不仅实现了显著的超额收益，还在控制风险方面表现出色。对于希望通过基金投资布局人工智能和创新药领域的投资者而言，这无疑是一个值得考虑的选择。
【免责声明】仅供参考，不构成投资建议，依此投资者，责任自负
【文章来源】👇微信点击底部阅读原文，订阅策略信号
【交易源码】👉AI自动交易源码
【报告解读】👉报告使用攻略
【学习培训】👉学习AI交易
【联系我们】👉了解产品详情
👁️ 1,011 人访问
分享我的推荐码
你可能也喜欢
【交易源码】👉AI自动交易源码 【报告解读】 […]
【交易源码】👉AI自动交易源码 【报告解读】 […]
【交易源码】👉AI自动交易源码 【报告解读】 […]
【交易源码】👉AI自动交易源码 【报告解读】 […]
已有 0 条评论
最新
最早
最佳
Powered by 连接微博
