量化投资视角下的基金组合评测：港股通创新药ETF工银与创业板人工智能ETF华宝的表现分析人工智能策略量化交易 swtool 商

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在当前市场环境下，投资者对多元化投资的需求日益增加。本文将从量化投资的角度，结合SWTOOL.COM AI策略，深入剖析港股通创新药ETF工银（159217.SZ）与创业板人工智能ETF华宝（159363.SZ）的投资组合表现。通过详细的数据分析和图表展示，帮助投资者更好地理解该基金组合的优势及其潜在投资价值。
近年来，随着科技创新的不断推进，医药和人工智能领域成为了资本市场关注的热点。港股通创新药ETF工银和创业板人工智能ETF华宝两只基金分别聚焦于这两个具有高成长潜力的行业，为投资者提供了多样化的投资选择。本文将通过SWTOOL.COM AI策略对这两只基金的投资组合进行深入评测，探讨其在市场波动中的表现以及潜在的投资机会。
图1展示了基金组合的净值增长率与基准指数的增长率对比，直观地反映了组合的超额收益能力。图2则通过历史收益率曲线，展示了基金在不同时间段内的波动情况及其稳定性。

净值曲线

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根据SWTOOL.COM AI策略的评估结果，该基金组合展现了卓越的收益能力和风险控制能力。数据显示，策略净值达到了2.8，远高于基准净值1.6，表明该组合在市场中具备显著的超额收益能力。同时，最大回撤率仅为4.9%，显示出组合在面对市场波动时的风险控制能力较为出色。
该基金组合主要由港股通创新药ETF工银和创业板人工智能ETF华宝构成，分别占总持仓的65%和35%，体现了对医药创新和人工智能行业的重点布局。两只基金均属于指数型ETF，跟踪各自领域的核心指数，具备较高的市场代表性和流动性。

持仓信息

合约代码	年化收益	昨日仓位	持仓成本
总市值	可用资金	总盈亏	持股变动

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进一步分析各项量化指标，阿尔法收益率高达100.9%，说明该基金组合在跟踪基准指数的同时，能够有效地捕捉到超越市场的投资机会。而贝塔收益率为45.6%，则反映了组合对市场整体波动的敏感度适中。此外，夏普比率达到了746.1%，表明组合在承担单位风险时所获得的超额回报显著高于平均水平。

SWTOOL.COM AI策略采用了多因子模型进行数据分析，结合技术分析与基本面分析，旨在捕捉市场中的高收益低风险投资机会。通过机器学习算法对历史数据的深入挖掘，该策略能够有效识别出具有潜力的投资组合，并实时调整以应对市场变化。

策略分析

指标	数值	解释
AI Strategu	-	初始净值1，策略无杠杆交易累计收益
Buy-and-Hold	-	初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益
年化收益	-	基于净值计算的实际年化收益率(%)
收益回撤比	-	策略收益/最大回撤，交易风险比例
最大回撤	-	策略历史中，从高点的最大回撤幅度
夏普比率	-	策略风险调整后收益指标，越高越好
阿尔法收益	-	策略历史中，相对基准的收益率
贝塔收益	-	策略历史中，相对市场系统风险比
连续亏损天数	-	合约历史中出现过最大连续亏损天数
综合评分	-	策略指标加权综合得分，范围0~100分

我是AI策略评论师，准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法......

从历史交易记录来看，该基金组合在过去一年中经历了显著的增长，尤其是在医药和人工智能行业利好消息频出的背景下，表现尤为突出。通过详细的历史收益数据分析，可以发现该组合在不同市场环境下的适应能力和稳定盈利能力。

交易记录

交易日期	AI Strategy	年化收益	持仓仓位	交易方向

综合来看，港股通创新药ETF工银和创业板人工智能ETF华宝的投资组合通过SWTOOL.COM AI策略的评测，展现了强大的收益能力和优秀风险管理能力。年化收益率高达659.5%，策略评分更是达到了93.925分，充分证明了该组合在市场中的卓越表现。对于寻求高成长性投资机会的投资者而言，这一基金组合无疑是一个值得考虑的选择。

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