SWTOOL.COM AI策略评测：港中小企与上证150组合表现解析

封面图
在量化投资领域，SWTOOL.COM的AI策略展现出了卓越的投资效果。本文将详细评测该策略在’港中小企,上证150[000867.SH,000133.SH]’组合下的表现，包括其收益、风险控制以及市场适应性等方面。
近年来，量化投资因其科学性和系统性逐渐成为投资者的热门选择。在众多量化策略中，SWTOOL.COM的AI策略凭借其高效的算法和精准的市场分析，获得了广泛的关注和认可。本文将对’港中小企,上证150[000867.SH,000133.SH]’这一组合的表现进行深入评测。
图表展示了策略净值与基准净值的对比曲线。从图中可以看出，策略净值曲线始终位于基准净值曲线之上，并且波动幅度较小，表明策略在收益和风险控制方面均优于市场基准。

净值曲线

⛶

首先，我们来看一下该策略的主要指标表现。策略净值为4.2，而基准净值仅为1.8，显示出该策略在收益方面具有显著的优势。最大回撤率控制在5.0%，表明该策略在风险控制上表现出色，能够在市场波动中保持相对稳定的收益。
该策略采用多因子选股模型，结合动量、估值、质量等多个维度进行筛选，并通过动态调整机制优化持仓结构。这种科学的持仓管理方式使得组合能够及时捕捉市场机会，同时有效规避风险。

持仓信息

合约代码	年化收益	昨日仓位	持仓成本
总市值	可用资金	总盈亏	持股变动

AI策略实时预测

剩余次数:0/1

可用积分:0

市场：

代码：

输入代码或名称快速搜索，多个用逗号分隔

价格：

至少输入一个价格（精细预测输入最新价格序列：收盘价|开盘价|最高价|最低价|成交量|成交额）；多个合约用逗号分隔；如果没有VIP次数，单次扣除10~20积分。

请登录后预测

进一步分析其他关键指标，阿尔法收益率为79.2%，贝塔收益率为45.6%，这说明该策略不仅能够有效捕捉市场的系统性收益（贝塔），还能通过自身的选股能力实现超越市场表现的超额收益（阿尔法）。夏普比率高达666.4%，显示出该策略在风险调整后的收益表现尤为突出。年化收益率达到264.1%，这一数据在全球范围内都是非常引人注目的，充分证明了该策略的投资价值。

SWTOOL.COM的AI策略基于先进的机器学习算法，通过对海量历史数据的学习和分析，构建出高效的预测模型。该策略不仅考虑了传统的技术指标和基本面因素，还融入了市场情绪、事件驱动等多维度信息，从而实现了对市场的全面感知和精准预判。

策略分析

指标	数值	解释
AI Strategy	-	初始净值1，策略无杠杆交易累计收益
Buy-and-Hold	-	初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益
年化收益	-	基于净值计算的实际年化收益率(%)
收益回撤比	-	策略收益/最大回撤，交易风险比例
最大回撤	-	策略历史中，从高点的最大回撤幅度
夏普比率	-	策略风险调整后收益指标，越高越好
阿尔法收益	-	策略历史中，相对基准的收益率
贝塔收益	-	策略历史中，相对市场系统风险比
连续亏损天数	-	合约历史中出现过最大连续亏损天数
连续空头持仓	-	合约从当前日期往前连续空头持仓天数
连续多头持仓	-	合约从当前日期往前连续多头持仓天数
综合评分	-	策略指标加权综合得分，范围0~100分

我是AI策略评论师，准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法......

从历史交易记录来看，该策略在过去的表现中多次成功捕捉到市场上涨机会，并在市场回调时有效控制回撤。例如，在某次市场大幅调整期间，策略通过及时减仓和调整持仓结构，将回撤率控制在5%以内，显示出其强大的风险管理和执行能力。

交易记录

交易日期	AI Strategy	年化收益	持仓仓位	交易方向

综合来看，SWTOOL.COM的AI策略在’港中小企,上证150[000867.SH,000133.SH]’组合下表现优异，不仅收益显著，而且风险控制得当。对于追求高收益、低回撤的投资者而言，该策略无疑是一个值得考虑的选择。

【免责声明】仅供参考，不构成投资建议，依此投资者，责任自负
【文章来源】👇微信点击底部阅读原文，订阅策略信号
【交易源码】👉AI自动交易源码
【报告解读】👉报告使用攻略
【学习培训】👉学习AI交易
【联系我们】👉了解产品详情
👁️ 1,091 人访问

分享我的推荐码

净值曲线

持仓信息

AI策略实时预测

预测结果

策略分析

交易记录